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【研究报告内容】
策略推荐：末日期权做多波动率，远月期权牛市价差策略
下周五沪深300股指期权2月合约即将到期，下下周周三50ETF期权及300ETF期权2月合约也将到期，2月到期的期权合约在下周将集中进入“末日轮”。同时叠加目前疫情的不确定因素还较大，本次“末日”期权迎来大幅波动的可能性较高，因此推荐在本周下半周或者下周初利用“末日”期权构建做多波动率组合，赚取市场波动的收益。
同时结合我们对于股指目前短期整理，中期具备配置价值的观点。期权方面同样建议利用远月合约构建牛市价差组合，在后期股指回暖中获取收益。
侠盾智库研报网为您提供《中信期货-金融（期权策略）：末日期权将至，推荐做多波动率策略-200210.pdf》及中信期货相关期权研究研究报告，作者张革,肖璋瑜,姜沁研报及上市公司个股研报和股票分析报告。
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