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中信期货-金融(期权研究):波动率持续回落,节前可构建做多波动率组合-200120

上传日期:2020-01-20 09:52:26  研报作者:张革,肖璋瑜,姜沁  分享者:qwe111   收藏研报

【研究报告内容】

      节前推荐做多波动率组合或收入策略
      一是目前期权市场隐含波动率已处于相对较低的位置,节前继续大幅下行的可能性较低,做多波动率组合风险可控,二是节前期权市场交易情绪相对较浓厚,节前最后一周期权市场无论是对冲还是方向性交易需求均会增多,带来波动率交易的机会。
      除做多波动率组合外,还...

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