东海证券-金融工程日报-201027

　　市场数据：
　　主要指数
　　最新 1 个交易日，多数指数下跌，中小板指数（ 1.19%）涨幅最大，金融指数（ -3.00%）跌幅最大；最新 5 个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（ -3.55%）跌幅最大；最近 22 个交易日，多数指数上涨，金融指数（ 3.44%）涨幅最大，中证 500（ -2.19%）跌幅最大。
　　行业
　　最新 1 个交易日，多数行业下跌，电气设备（ 2.74%）涨幅最大，休闲服务（ -2.57%）跌幅最大；最新 5 个交易日，各行业普遍下跌，仅汽车（ 2.43%）、家用电器（ 1.13%）上涨，农林牧渔（ -5.56%）跌幅最大；近 1 个月来，多数行业下跌，电气设备（ 6.20%）涨幅最大，休闲服务（ -13.28%）跌幅最大。
　　两融
　　 10 月 23 日两融余额减少，为 15179.13 亿元，其中融资余额减少，为14195.58 亿元，融券余额减少，为 983.56 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中， IH2011（ -0.38%）， IF2011（ -0.45%），IC2011（ -0.55%）基差均为负。基差/指数（年化） IH2011 为（ -5.52%），IF2011 为（ -6.61%）， IC2011 为（ -8.03%）。
　　期权
　　最近几个交易日， 50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。 最新交易日的期权虚值结构中， 远月合约购虚值小于沽虚值， 近月合约购虚值大于沽虚值。 远月沽 2103 月 3.400 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 5.45%）。近月合约中购 2010 月 3.400 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 0.20%）。