中国银河-衍生品周报-201026

　　股指期货
　　本周上证50指数下跌0.99个百分点，收于3346.6，当月合约升水0.089个百分点，贴水幅度相比上周减小0.100个百分点，持仓量增加5499；本周沪深300指数下跌1.53个百分点，收于4718.5，当月合约贴水0.125个百分点，贴水幅度相比上周增加0.056个百分点，持仓量增加3932；本周中证500指数下跌3.35个百分点，收于6213.3，当月合约贴水0.606个百分点，贴水幅度相比上周增加0.461个百分点，持仓量增加15909。
　　期权
　　本周上证50ETF波动率为1.158，相比上周下降0.050；本周华泰柏瑞沪深300ETF波动率为1.159，相比上周下降0.085；本周嘉实沪深300ETF波动率为1.122，相比上周下降0.093；本周沪深300指数波动率为1.146，相比上周下降0.083。本周上证50ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)79.7%，相比上周下降2.7个百分点；华泰柏瑞沪深300ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)82.3%，相比上周下降3.5个百分点；嘉实沪深300ETF期权持仓量增加，PCR(持仓为)68.0%，相比上周下降6.0个百分点；沪深300指数期权持仓量增加，PCR(持仓为)85.2%，相比上周上升2.7个百分点。