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东莞证券-金融工程周报:预测下周仍有下探而后再反抽;创业板已见中期顶部-201023

上传日期:2020-10-23 19:22:00  研报作者:包冬青  分享者:kangka   收藏研报

【研究报告内容】


  本周市场表现(2020/10/19-23)
  本周市场于周一上试缺口3374-3371而后呈现单边震荡回落。截止周五收盘最低为3277,完成对上周留下的下方缺口3281-3286的回补。上证50指数本周表现较为抗跌。本周跌幅由大到小排序:创业板指(-4.54%)>中小板指(-2.82%)>上证综指(-1.75%)>沪深300(-1.53%)>上证50(-0.99%)。本周行业涨幅前五名分别为家用电器、汽车、食品饮料、银行、有色金属;跌幅前五名分别为建筑材料、农林牧渔、国防军工、医药生物、采掘。
  模型上周预测回顾:预测准确。上周报告预测原文如下:“预测下周以震荡走势为主,建议按照缺口回补策略操作”。实际市场在呈现单边震荡走势,上证指数报收-1.75%,在中期走势方向的选择上反复震荡。自量化周报发布以来,累计预测34次,准确预测27次,准确率79%。
  下周走势展望(2020/10/26-30)
  综合预测:预测下周仍有下探而后再反抽;创业板已见中期顶部。
  其中空间模型:截止本周五收盘,各大指数尚未达到下跌的第一目标价,但已较为接近。空间模型根据历史走势高低点的涨跌规律进行位置推导,允许一定误差范围(允许误差在15点内)。
  其中引力中枢模型:上证指数目前上方的“引力中枢”在3350点附近,下方的“引力中枢”在3260附近。且上方缺口3374-3371和下方缺口3245-3260都有回补的概率需要。某T时间内,用最长时间构筑形成的某价格区域为“引力中枢”(允许误差在15点内),值得注意的是,“引力中枢”模型并非价格的点位预测,而仅体现市场交易成本的价值中枢,为市场多空博弈时间较长的区域。
  其中月份效应模型:沪深300指数在2005.1-2020.4月频的涨跌幅的历史统计中10月的平均涨幅为0.93%,道琼斯工业指数平均涨幅为0.66%。
  投资建议:短线策略:预测下周仍有下探而后再反抽,风格偏大盘。短期较为强势的行业有,非银金融、休闲服务、建筑材料、银行、汽车、采掘、国防军工、房地产。
  下周潜力股:良信电器(002706)、福莱特(601865)、郑煤机(601717)、中国平安(601318)、保利地产(600048)。
  风险提示:量化周报观点全部基于历史数据规律推导,择时预测模型并不能保证预测精确,因此存在预测偏差带来的风险。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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