广发期货-股指期货期权日报-201023

　　【市场表现】
　　现货方面，A股两市股指探底回升，仍收跌，疫苗、农业股领跌大市。白酒、锂电池板块走强，券商板块尾盘拉升护盘。上证指数收报3312.5点，跌0.38%；创业板指跌1%，深证成指跌0.53%，科创50跌1.46%；万得全A跌0.39%，成交6519亿元。北向资金全天净卖出27.48亿元，连续7日净流出。截至周三（10月21日），A股融资融券余额为15288.35亿元，较前一交易日的15282.52亿元增加5.83亿元。
　　期指方面，昨日IC合约相对较弱，IF和IH持仓增加，IC持仓下降，基差变化不大。
　　期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交集中在4800点，持仓相对分散，看跌期权的成交集中在4700点，持仓相对分散，持仓CPR为1.15，变动不大，整体上看涨期权维持活跃，近月合约看涨期权较为活跃，远月合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率小幅下降，为18.77%（-0.15%），平值隐含波动率C/P为0.85，11月合约偏度不大，其余合约期权波动率维持小幅左偏态分布，偏度有所下降，远月期权隐含波动率仍然高于近月期权波动率，短期内股指依旧以震荡为主。