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广发期货-股指期货期权日报-201022

上传日期:2020-10-23 14:50:00  研报作者:胡岸,陈俊州  分享者:拓荒   收藏研报

【研究报告内容】


  内容摘要:
  【市场表现】
  现货方面,A股震荡调整,半导体、军工、光刻胶概念股领跌。创业板成交金额连续两日超沪市。上证指数收报3325.02点,跌0.09%;创业板综指收跌1.73%,创业板指跌1.46%,深证成指跌1%,中小板指跌1.26%,科创50跌2.05%;万得全A跌0.7%,成交6944亿元。北向资金净卖出69.22亿元,为连续6日净卖出。截至周一(10月19日),A股融资融券余额为15238.72亿元,较前一交易日的15212.4亿元增加26.32亿元。期指方面,昨日IC合约相对较弱,IF和IC持仓增加,IH持仓小幅下降,基差有所收敛。
  期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交集中在4800点,持仓相对分散,看跌期权的成交也集中在4800点,持仓相对分散,持仓CPR为1.14,变动不大,整体上看涨期权维持活跃,11月合约看涨期权较为活跃,其余月份合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率小幅下降,为18.93%(-0.15%),平值隐含波动率C/P为0.85,11月合约偏度不大,其余合约期权波动率维持小幅左偏态分布,远月期权隐含波动率仍然高于近月期权波动率,短期内股指依旧以震荡为主。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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标签:期货 期权 日报
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