东海证券-金融工程日报-201022

　　主要指数
　　最新1个交易日，多数指数下跌，上证50（0.41%）涨幅最大，创业板指数（-1.46%）跌幅最大；最新5个交易日，多数指数下跌，金融指数（2.28%）涨幅最大，中证500（-2.43%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（8.52%）涨幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业下跌，银行（1.82%）涨幅最大，国防军工（-2.83%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，银行（5.03%）涨幅最大，电气设备（-5.25%）跌幅最大；近1个月来，多数行业上涨，汽车（10.35%）涨幅最大，休闲服务（-5.22%）跌幅最大。
　　两融
　　10月20日两融余额增加，为15282.17亿元，其中融资余额增加，为14283.80亿元，融券余额增加，为998.37亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.27%），IF2011（-0.48%），IC2011（-0.95%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-3.25%），IF2011为（-5.90%），IC2011为（-11.58%）。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示5.98%）。近月合约中沽2010月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.59%）。