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招商期货-因子模型数据统计周报-201016

上传日期:2020-10-21 08:06:00  研报作者:林立东  分享者:hanshancui   收藏研报

【研究报告内容】


  本周流动性因子、动量因子表现相对较好,收益分别为0.08%和-1.19%;量价因子以及成长因子表现较差,分别为-1.29%和-1.29%。
  量化模型统计显示,本周动量因子优选股票主要集中行业为水泥、水运、地产;盈利因子优选股票主要集中行业为能源、电力、IT设备;量价因子优选股票主要集中行业为医药、通信、IT行业;成长性因子优选股票主要集中行业为半导体、医药;流动性因子优选股票主要集中行业为金融以及能源行业。
  统计数据显示,流动性因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最高;量价因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最低。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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