东海证券-金融工程日报-201021

　　主要指数
　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（1.89%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（1.32%）上涨，中证500（-1.96%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（10.37%）涨幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业上涨，汽车（3.51%）涨幅最大，银行（-0.48%）跌幅最大；最新5个交易日，多数行业下跌，纺织服装（4.29%）涨幅最大，休闲服务（-5.43%）跌幅最大；近1个月来，多数行业上涨，电气设备（17.25%）涨幅最大，房地产（-3.30%）跌幅最大。
　　两融
　　10月19日两融余额增加，为15238.39亿元，其中融资余额增加，为14256.76亿元，融券余额增加，为981.63亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.45%），IF2011（-0.66%），IC2011（-1.04%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2011为（-5.36%），IF2011为（-7.73%），IC2011为（-12.23%）。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.15%）。近月合约中沽2010月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.92%）。