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东海证券-金融工程日报-201020

上传日期:2020-10-20 15:01:00  研报作者:丁竞渊  分享者:akyo1314   收藏研报

【研究报告内容】


  市场数据:
  主要指数
  最新 1 个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-1.28%)跌幅最大;最新 5 个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.16%)上涨,创业板指数(-3.16%)跌幅最大;最近 22 个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(6.59%)涨幅最大。
  行业
  最新 1 个交易日,多数行业下跌,有色金属(0.45%)涨幅最大,医药生物(-2.38%)跌幅最大;最新 5 个交易日,多数行业下跌,纺织服装(5.24%)涨幅最大,休闲服务(-5.82%)跌幅最大;近 1 个月来,各行业涨跌不一,电气设备(11.78%)涨幅最大,农林牧渔(-3.97%)跌幅最大。
  两融
  10 月 16 日两融余额减少,为 15212.07 亿元,其中融资余额减少,为14238.20 亿元,融券余额增加,为 973.87 亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前,非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
  股指期货
  股指期货 2106 月合约已上市。最近一个交易日,各主力合约中, IH2011(-0.40%), IF2011(-0.50%), IC2011(-1.21%)基差均为负。基差/指数(年化) IH2011 为(-4.53%), IF2011 为(-5.73%), IC2011 为(-13.76%)。
  期权
  最近几个交易日, 50ETF 期权认沽主力合约隐含波动率下降,认购主力合约隐含波动率回升。 最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值小于沽虚值, 近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2103 月 3.400 元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.47%)。近月合约中沽 2010 月 3.400 元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.06%)
 报告详细内容请查阅原报告附件
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