东海证券-金融工程日报-201019

　　主要指数
　　最新 1 个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（0.84%）涨幅最大，中小板指数（-0.99%）跌幅最大；最新 5 个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.86%）涨幅最大；最近 22 个交易日，各指数普遍上涨，中小板指数（3.44%）涨幅最大，仅中证 500（-1.48%）下跌。
　　行业
　　最新 1 个交易日，多数行业下跌，银行（1.70%）涨幅最大，电气设备（-1.94%）跌幅最大；最新 5 个交易日，多数行业上涨，纺织服装（7.68%）涨幅最大，休闲服务（-1.80%）跌幅最大；近 1 个月来，多数行业下跌，电气设备（10.90%）涨幅最大，农林牧渔（-7.52%）跌幅最大。
　　两融
　　10 月 15 日两融余额增加，为 15245.17 亿元，其中融资余额增加，为14279.01 亿元，融券余额增加，为 966.15 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　股指期货 2010 月合约已到期，近月合约更换为 2011 月合约。最近一个交易日，各主力合约中，IH2011（-0.36%），IF2011（-0.51%），IC2011（-1.13%）基差均为负。基差/指数（年化） IH2011 为（-3.75%）， IF2011为（-5.28%），IC2011 为（-11.79%） 。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中， 远月合约购虚值小于沽虚值， 近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽 2103 月 3.400 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 6.30%）。近月合约中购 2010 月 3.400 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 1.00%） 。