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开源证券-金融工程定期报告:开源金工市场情绪周报-201017

上传日期:2020-10-18 13:59:00  研报作者:魏建榕,胡亮勇  分享者:bingshan86   收藏研报

【研究报告内容】


  市场普遍上涨,沪深 300 指数表现亮眼
  本周( 2020.10.12-2020.10.16),继续上周五的国庆节后行情,市场周一以长阳线确定上涨基调。所选市场指数中,沪深 300 指数涨幅最大,本周累计上涨 2.36%;中证500 指数本周涨幅最小,累计上涨 1.11%。估值方面,截至本周五( 2020.10.16), 上证指数市盈率( TTM)水平为 15.96 倍。从全区间( 2015.02.12-2020.10.16)来看,上证指数最新的滚动市盈率位于 75.9%的分位点上,较 9 月底上升 3.66%。
  本周,市场大部分行业指数上涨。 28 个行业中,仅有休闲服务、电子和房地产行业录得负收益,平均跌幅为 1.06%, 25 个行业本周平均涨幅超 1.85%。纺织服装和银行板块本周领涨指数,分别录得 7.68%、 6.16%的正收益。
  市场情绪好转,尾部风险担忧有所减低
  本周全市场上涨家数与下跌家数基本持平,周度均值分别为 1949 家和 1957 家,上涨家数占比为 48.07%。本周跌停家数为平均 8 家,涨停家数平均为 51 家,跌停涨停比为 15.56%,尾部风险担忧弱化。
  本周市场以涨势回调为主,周初市场延续上周五的上涨预期,高开高走。周内出现小幅回调趋势小幅收窄周一的上涨程度。从价格趋势上看,收盘价向上突破 20 日均线个股占比先增后减,与周内不确定性因素增加有关。
  本周市场的收益表现节后有明显好转,“亏钱效应”正在逐渐演化反转,负值区间有大幅缩小的趋势,自 9 月初跌破零值后重新回正。
  本周资金成本逐渐上升,期限利差维持低位震荡
  本周市场资金成本水平逐渐上升,短期利率水平 Shibor3M 收为 2.79%,相比节前上升约 10bp;长期利率水平十年期国债收益率最新值为 3.22%,上升幅度与短期利率
  基本相当。期限利差(国债 10Y-1Y)小幅上升,最新值为 52bp,与节前基本一致。信用利差(企业债 AA-AAA)小幅降低,最新值为 56bp,相比节前有所降低。
  北上资金本周大幅净流入,融资余额大幅增加
  市场回暖迹象明显,北向资金节后共净流入 223.86 亿元。从个股层面来看,北向资金本周加码格力电器,近 7 日累计净买入 50.49 亿元;中国中免则遭持续卖出,近 7日累计净流出 7.64 亿元。
  沪深两市融资融券余额本周(截至 2020.10.15)大幅回升,融资融券余额相比上周五增加 389.91 亿元,其中融资余额增加 284.45 亿元,融券余额增加 105.46 亿元。北向资金大幅流入,杠杆资金重新快跑入场,市场资金面整体偏好转。
  风险提示: 模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化
 报告详细内容请查阅原报告附件
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