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中信建投期货-早间评论-201016

上传日期:2020-10-18 12:26:00  研报作者:何熙  分享者:lyxpcom   收藏研报
格式:   pdf 大小:   476K
页数:   共8页 来源:   中信建投期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中信建投期货《早间评论》研报附件原文摘录)
  股指期货
  周四,两市震荡分化,沪指跌 0.26%,深成指跌 0.48%,创业板指跌 0.95%。两市成交额 7641 亿,北上资金流出 3.3 亿。板块方面,纺织服装、煤炭、银行领涨,军工、医药、养殖领跌。
  隔夜外围继续调整, A 股盘中一度冲高,随后持续震荡回落至收盘。盘面上,板块出现分化,保险、银行、纺织服装、煤炭等顺周期行业表现突出,而农林牧渔、医药、科技等逆周期板块冲高回落。总体上,节后快速修复后,指数接近年内高点,但量能并未充分放大,指数仍有待新的变化进入。市场风格上,未来三季报以及五中全会的召开就会引导市场风格,同时目前资金持续流入大金融板块现象较为明显,并相关个股更为低估,短期 IF 合约相对强势。期指将于今日交割,操作上建议以持多 IF 为主,指数上方压力较大时可建立多 IF 空 IC 组合。(严晗)
  股指期权
  周四,沪深 300 股指期权成交量较前一交易日大幅上行,持仓量小幅上行。全市场成交量为 78362 手,较前一交易日增加 15272 手,其中看涨期权成交量较前一交易日增加 11514 手,看跌期权成交量较前一交易日增加 3758 手,成交 PCR 为 0.654,较前日下行 0.105。持仓量为 135104 手,较前一交易日增加 2636手,其中看涨期权增加 1015 手,看跌期权增加 1621 手,持仓 PCR 为 0.876,较前日上行 0.010。
  周四,上证指数下行 0.26%,深成指下行 0.48%,沪深 300 指数下行 0.17%, A 股昨日整体窄幅震荡。美股方面,三大指数均小幅下行。亚洲地区, A50 股指期货 10 月合约夜盘小幅上行,日经 225 指数早盘小幅低开。波动率方面,沪深 300 指数 30 日历史波动率在历史 50%分位附近;沪深 300 股指期权隐含波动率方面, 11 月平值看涨合约与看跌合约隐含波动率较前日基本持平。沪深 300 指数在周一冲高之后进入窄幅震荡格局,从近几日走势来看,下方支撑依然较强,建议可尝试少量卖出 11 月虚值看跌合约,结合前期建议卖出的 11 月虚值看涨合约,构建卖出宽跨式的组合。(刘超)
  国债期货
  周四, TS2012 跌 0.05%, TF2012 跌 0.11%, T2012 跌 0.08%。昨日央行开展 5000 亿元 1 年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率 2.95%,持平上次,本月有 2000 亿元 MLF 到期。央行保持 MLF 利率稳定,也释放目前政策利率水平与经济基本面表现基本相适应的信号。中国 9 月 CPI 同比涨 1.7%,为 2019 年 2 月以来首次重回“1 时代”,预期涨 1.8%,前值涨 2.4%, 9 月 PPI 同比下降 2.1%,预期降 1.7%,前值降 2%,总体而言短期通胀压力不大。商业银行同业存单利率继续上升,显示无法从央行那里获得 MLF 支持的机构 仍然比较缺长期资金。财政部公告称, 10 月 21 日将继续招标发行 1460 亿元两期普通国债,再创单日招标
  规模新高。对债市而言,无论是经济基本面,银行负债端成本的高企,还是利率债一级市场供给都是较为不利的因素,预计债市仍然将维持弱势。操作建议:期债短期建议观望为主。 (何熙)
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