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国联期货-股指衍生品周刊-201016

上传日期:2020-10-16 19:15:00  研报作者:王娜,黎伟,蔡家立,丁兆君  分享者:handi23   收藏研报
格式:   pdf 大小:   2.6M
页数:   共10页 来源:   国联期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从国联期货《股指衍生品周刊》研报附件原文摘录)
  股指期货:震荡格局未变,保持区间偏多思路
  本周A股在周一大涨后持续盘整,重回震荡区间中枢,外资有所回流,但市场交投仍未见放量。
  经济复苏持续,但力度存在一定的隐忧,海外扰动因素仍存,宏观情绪受到一定抑制;微观市场来看,行业估值结构持续优化,三季报披露进行时,市场人气及流动性或有改善。
  上证指数仍以3200-3460区间震荡看待。操作上,保持区间偏多思路,下周重点关注9月经济数据及三季报业绩情况,若能带动市场量价齐升,则重点关注震荡区间上沿附近的表现,若市场反应较为平淡,则继续观望为宜。
  股指期权:择机卖出宽跨式策略
  主要逻辑:目前期权估值中等偏高,沪深300指数依旧维持区间震荡格局,建议继续考虑择机卖出宽跨式策略做空波动率,如同时卖出IO2011-C-4900和IO2011-P-4650合约。
  风险提示:双卖策略,需注意标的价格反向风险防控,建议及时止盈止损。
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