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中信建投期货-早间评论-201015

上传日期:2020-10-16 16:23:00  研报作者:何熙  分享者:a1806608335   收藏研报
格式:   pdf 大小:   472K
页数:   共7页 来源:   中信建投期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中信建投期货《早间评论》研报附件原文摘录)
  股指期货
  周三,两市震荡调整,沪指跌 0.66%,深成指跌 0.78%,创业板指跌 0.74%。两市成交额 8276 亿,北上资金流出 15 亿。板块方面,新能源、光伏领涨,养猪、券商以及周期领跌。
  昨日公布中国 9 月新增贷款、 M2、社会融资规模数据均好于预期。 9 月新增人民币贷款 19000 亿元,预期 17492 亿元,前值 12775 亿元; M2 同比增长 10.9%,前值增 10.4% ;社会融资规模增量为 3.48 万亿元,比上年同期多 9630 亿元,基本完成全年目标。随后央行举行第三季度金融统计数据新闻发布会,并提到允许宏观杠杆率阶段性上升,实体经济依然需要货币支撑,总量政策并未收紧。总体上,近期宏观数据高频发布,国内经济各个层面均有不俗表现,同时央行的态度也使得市场对流动性的担忧减少,期指操作上建议以持多 IF 为主,指数上方压力较大时可建立多 IF 空 IC 组合。(严晗)
  股指期权
  周三,沪深 300 股指期权成交量较前一交易日小幅下行,持仓量小幅上行。全市场成交量为 63090 手,较前一交易日减少 14899 手,其中看涨期权成交量较前一交易日减少 11792 手,看跌期权成交量较前一交易日减少 3107 手,成交 PCR 为 0.760,较前日上行 0.123。持仓量为 132468 手,较前一交易日增加 2718手,其中看涨期权增加 1797 手,看跌期权增加 921 手,持仓 PCR 为 0.866,较前日下行 0.009。周三,上证指数下行 0.56%,深成指下行 0.78%,沪深 300 指数下行 0.66%, A 股昨日低开低走。美股方面,三大指数均小幅下行。亚洲地区, A50 股指期货 10 月合约夜盘震荡下行,日经 225 指数早盘小幅低开。波动率方面,沪深 300 指数 30 日历史波动率在历史 60%分位附近;沪深 300 股指期权隐含波动率方面, 11 月平值看涨合约隐含波动率较前日小幅上行,看跌合约隐含波动率较前日小幅下行。从技术指标分析,沪深 300 指数遇上方压力下调修整,分时线低开低走,但 K 线下影线较短,暗示下方支撑力度依然较强,午盘后,资金流出逐渐减缓。预计沪深 300 指数短期内继续呈现区间震荡,前期建议卖出 11 月虚值看涨合约可继续持有。(刘超)
  国债期货
  周三,期债继续维持弱势, TS2012 跌 0.05%, TF2012 跌 0.08%, T2012 跌 0.01%。昨日发行的两期普通国债发行利率略微超过预期, 3 年、 7 年期续发国债中标收益率分别为 2.9841%、 3.2864%,财政部公告10 月 21 日将继续招标发行 1460 亿元两期普通国债,再创单日招标规模新高。总体而言,当前利率债一级供给压力仍然存在。昨日发布的 9 月金融数据再超预期,数据发布之后银行间债券市场收益率小幅上行。
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