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宝城期货-金融期权日报:指数继续上涨面临压力-201016

上传日期:2020-10-16 15:50:00  研报作者:龙奥明  分享者:hayx   收藏研报
格式:   pdf 大小:   527K
页数:   共12页 来源:   宝城期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从宝城期货《金融期权日报:指数继续上涨面临压力》研报附件原文摘录)
  今日点评
  2020 年 10 月 15 日,50ETF 涨 0.03%,收于 3.425,300ETF(上交所)跌 0.25%,收于 4.867,300ETF(深交所)跌 0.17%,收于 4.795,沪深 300指数跌 0.17%,收于 4798.74。
  上证 50ETF 期权成交量 PCR 为 0.65,上一交易日成交量 PCR为 0.74;持仓量 PCR 为 0.84,上一交易日持仓量 PCR 为 0.84。上交所 3000ETF 期权成交量 PCR 为 0.79,上一交易日成交量 PCR 为0.78;持仓量 PCR 为 0.89,上一交易日持仓量 PCR 为 0.88。深交所 300ETF 期权成交量 PCR 为 2.14,上一交易日成交量 PCR 为1.61;持仓量 PCR 为 0.65,上一交易日持仓量 PCR 为 0.65。中金所沪深 300 指数期权成交量 PCR 为 0.65,上一交易日成交量 PCR为 0.76;持仓量 PCR 为 0.88,上一交易日持仓量 PCR 为 0.87。上证 50ETF 期权 2020 年 10 月平值期权隐含波动率为 20.22%,标的 20 交易日历史波动率为 19.54%。上交所 300ETF 期权 2020年 10 月平值期权隐含波动率为 20.44%,标的 20 交易日历史波动率为 18.99%。深交所 300ETF 期权 2020 年 10 月平值期权隐含波动率为 20.75%,标的 20 交易日历史波动率为 18.55%。中金所沪深300 指数期权 2020 年 10 月平值期权隐含波动率为 20.85%,标的20 交易日历史波动率为 18.76%。
  昨日股指均表现弱势,全天窄幅震荡整理,节后股指在两日连续上涨之后陷入震荡整理行情。当前市场继续上涨的力量主要逻辑在于市场博弈“十四五规划”利好预期和季报业绩炒作,但是市场整体做多氛围并不浓厚。另外国内常态化下的货币政策难以为资本市场提供资金面的支持,股指上方空间受到压制。且海外美国大选和秋冬疫情均存在较大不确定性,也将对股指产生一定压制作用,我们可以看到北上资金在节后首两日净流入超 250 亿元之后近期净流入趋缓,说明北上资金仍然偏谨慎。总体而言,目前股指仍处于震荡整理行情,不宜盲目追多。考虑到当前隐含波动率显著回落,指数也逐渐接近前期高点,可以逢指数高位买入认沽期权。
报告详细内容请下载附件查看
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