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五矿经易期货-金融期权日报-201016

上传日期:2020-10-16 15:46:00  研报作者:卢品先  分享者:harlieong   收藏研报
格式:   pdf 大小:   1.2M
页数:   共7页 来源:   五矿经易期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从五矿经易期货《金融期权日报》研报附件原文摘录)
  (1)市场行情窄幅盘整震荡。市场行情突破一个月以来新高后,连续三天高位窄幅盘整。50ETF上涨0.03%报收3.425;沪300ETF下跌0.25%报收4.867;深300ETF下跌0.17%报收于4.795;沪深300指数下跌0.17%报收于4798.74。
  (2)期权隐含波动率小幅波动。市场行情高位盘整,ETF期权隐含波动率小幅上升,而股指期权当月合约随着临近到期日,隐含波动率大幅下降。50ETF期权隐含波动率上升0.22%至20.34%,沪300ETF期权隐含波动率上升0.59%至19.96%,深300ETF期权隐含波动率上升0.11%至20.67%,沪深300股指期权隐含波动率下降3.24%至18.18%。
  (3)期权持仓量PCR维持平稳。持仓量PCR一般认为在1.0为多空分界线。ETF期权持仓量PCR持续了一周盘整,当前仍处于0.80以下;股指期权持仓量PCR上升到0.90。50ETF期权持仓量PCR上涨到0.74,沪300ETF期权持仓量PCR上涨到0.76,深300ETF期权持仓量PCR上升至0.69。
  (4)操作建议。市场行情窄幅盘整,继续持有认沽期权牛市价差组合策略,如50ETF期权:BP_2010_3.40和SP_2010_3.50。
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