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东海证券-金融工程日报-201016

上传日期:2020-10-16 14:59:00  研报作者:丁竞渊  分享者:qq459843157   收藏研报
格式:   pdf 大小:   1.3M
页数:   共13页 来源:   东海证券
类型:   金融工程 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从东海证券《金融工程日报》研报附件原文摘录)
  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,多数指数下跌,金融指数(0.75%)涨幅最大,创业板指数(-0.95%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(6.34%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(4.44%)涨幅最大,仅中证500(-0.29%)下跌。
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,纺织服装(1.80%)涨幅最大,休闲服务(-2.21%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,纺织服装(11.13%)涨幅最大,仅休闲服务(-7.55%)下跌;近1个月来,多数行业下跌,电气设备(14.27%)涨幅最大,农林牧渔(-8.26%)跌幅最大。
  两融
  10月14日两融余额增加,为15214.30亿元,其中融资余额增加,为14268.00亿元,融券余额增加,为946.30亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前,非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
  股指期货
  最近一个交易日,各主力合约中,IH2010(0.03%),IF2010(0.08%),IC2010(0.09%)基差均为正。基差/指数(年化)IH2010为(10.81%),IF2010为(29.39%),IC2010为(33.67%)。
  期权
  最近几个交易日,50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.39%)。近月合约中购2010月3.400元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.25%)。
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