东海证券-金融工程日报-201016

　　市场数据：
　　主要指数
　　最新1个交易日，多数指数下跌，金融指数（0.75%）涨幅最大，创业板指数（-0.95%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（6.34%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（4.44%）涨幅最大，仅中证500（-0.29%）下跌。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业下跌，纺织服装（1.80%）涨幅最大，休闲服务（-2.21%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业普遍上涨，纺织服装（11.13%）涨幅最大，仅休闲服务（-7.55%）下跌；近1个月来，多数行业下跌，电气设备（14.27%）涨幅最大，农林牧渔（-8.26%）跌幅最大。
　　两融
　　10月14日两融余额增加，为15214.30亿元，其中融资余额增加，为14268.00亿元，融券余额增加，为946.30亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2010（0.03%），IF2010（0.08%），IC2010（0.09%）基差均为正。基差/指数（年化）IH2010为（10.81%），IF2010为（29.39%），IC2010为（33.67%）。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.39%）。近月合约中购2010月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.25%）。