东海证券-金融工程日报-201015

　　主要指数
　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-0.93%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（7.84%）涨幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，上证50（1.82%）涨幅最大，中证500（-1.67%）跌幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业下跌，纺织服装（2.17%）涨幅最大，休闲服务（-2.21%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业普遍上涨，电气设备（12.08%）涨幅最大，仅休闲服务（-6.24%）下跌；近1个月来，多数行业下跌，电气设备（12.48%）涨幅最大，农林牧渔（-11.37%）跌幅最大。
　　两融
　　10月13日两融余额增加，为15135.49亿元，其中融资余额增加，为14200.45亿元，融券余额增加，为935.04亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2010（0.01%），IF2010（0.14%），IC2010（0.04%）基差均为正。基差/指数（年化）IH2010为（1.64%），IF2010为（24.67%），IC2010为（7.36%）。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购、沽虚值接近。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.57%）。近月合约中购2010月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示1.27%）。