东海证券-金融工程日报-201013

　　市场数据：
　　主要指数
　　最新 1 个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.66%）涨幅最大；最新5 个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（9.33%）涨幅最大；最近 22个交易日，多数指数下跌，上证 50 （1.21%）涨幅最大，中证 500 （-2.63%）跌幅最大。
　　行业
　　最新 1 个交易日，各行业悉数上涨，国防军工（4.06%）涨幅最大；最新5 个交易日，各行业普遍上涨，电气设备（13.58%）涨幅最大，仅休闲服务（-2.32%）下跌；近 1 个月来，多数行业下跌，电气设备（9.46%）涨幅最大，农林牧渔（-14.57%）跌幅最大。
　　两融
　　10 月 09 日两融余额增加，为 14855.28 亿元，其中融资余额增加，为13994.57 亿元，融券余额增加，为 860.70 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、医药生物的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中， IH2010 （-0.02%）， IF2010 （-0.07%），IC2010 （-0.02%）基差均为负。基差/指数（年化） IH2010 为（-1.84%），IF2010 为（-6.73%），IC2010 为（-1.92%） 。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF 期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中， 远月合约购虚值小于沽虚值， 近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2103 月 3.400 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 6.61%）。近月合约中沽 2010 月 3.400 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 1.27%） 。