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中银国际期货-金融期权日报-200930

上传日期:2020-09-30 20:15:00  研报作者:严彬  分享者:a18612863268   收藏研报

【研究报告内容】


  节前最后一个交易日, 沪深 300 波动幅度整体有所放大, 但仍没有超过隐含波动率。今日行情冲高回落后,隐含波动率在午后出现较大幅度上升,这一点在 50ETF 和嘉实 300ETF 期权上表现比较明显。合成期货则随行情下跌,整体贴水增加。目前整体隐含波动率偏高,建议投资者在节后波动减小后,再进行卖出波动率操作。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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