东海证券-金融工程日报-200929

　　主要指数
　　最新1个交易日，多数指数下跌，上证50（0.64%）涨幅最大，中证500（-0.94%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-4.15%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-6.24%）跌幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业下跌，休闲服务（1.54%）涨幅最大，农林牧渔（-2.65%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业普遍下跌，仅休闲服务（2.68%）上涨，有色金属（-7.38%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，休闲服务（5.88%）涨幅最大，农林牧渔（-17.03%）跌幅最大。
　　两融09月25日两融余额减少，为14990.53亿元，其中融资余额减少，为14141.52亿元，融券余额减少，为849.01亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2010（-0.22%），IF2010（-0.11%），IC2010（-0.34%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2010为（-4.56%），IF2010为（-2.17%），IC2010为（-6.98%）。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率回升。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值大于沽虚值。远月沽2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示7.54%）。近月合约中购2010月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示2.75%）。