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五矿经易期货-金融期权日报-200925

上传日期:2020-09-25 09:26:00  研报作者:卢品先,王一星  分享者:dengchao220   收藏研报

【研究报告内容】


  (1)市场行情弱势下行。市场日内行情低开低走,日线上普遍大跌,跌破区间下限,20天均线斜率转为负值。50ETF下跌1.62%报收3.271;沪300ETF下跌1.63%报收4.636;深300ETF下跌1.57%报收于4.567;沪深300指数下跌1.92%报收于4563.07。
  (2)期权隐含波动率快速上升。市场行情空头下行,期权隐含波动率快速上升。50ETF期权隐含波动率上升1.62%至23.53%,沪300ETF期权隐含波动率上升1.69%至23.53%,深300ETF期权隐含波动率上升1.45%至23.90%,沪深300股指期权隐含波动率上升2.03%至23.10%。
  (3)期权持仓量PCR维持在较低水平。持仓量PCR一般认为在1.0为多空分界线。50ETF期权持仓量PCR下降至0.62,沪300ETF期权持仓量PCR下降至0.67,深300ETF期权持仓量PCR下降至0.63,沪深300股指期权持仓量PCR回落至0.58。
  (4)操作建议。市场行情转弱偏空,即市场行情节前难有上涨行情,则构建卖出虚一档的看涨期权策略,长假节前平仓了解,如50ETF期权,SC_2010_3.30。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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