东海证券-金融工程日报-200924

　　主要指数
　　最新1个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（1.74%）涨幅最大，仅金融指数（-0.65%）下跌；最新5个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（3.31%）涨幅最大，上证50（-0.60%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-5.27%）跌幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，各行业涨跌不一，休闲服务（3.22%）涨幅最大，非银金融（-0.82%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业涨跌不一，国防军工（3.72%）涨幅最大，食品饮料（-2.83%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，电气设备（4.41%）涨幅最大，农林牧渔（-15.96%）跌幅最大。
　　两融
　　09月22日两融余额增加，为15010.61亿元，其中融资余额减少，为14174.94亿元，融券余额增加，为835.67亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2010（-0.69%），IF2010（-0.67%），IC2010（-1.08%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2010为（-11.02%），IF2010为（-10.62%），IC2010为（-17.14%）。
　　期权
　　50ETF期权2009合约到期。最近几个交易日，50ETF期权认沽主力合约隐含波动率下降，认购主力合约隐含波动率上升。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.300元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.90%）。近月合约中沽2009月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.61%）。