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财通证券-期权每周点评:波动指数短期有望止跌-200918

上传日期:2020-09-23 16:14:00  研报作者:陶勤英,熊晓湛  分享者:1500770910   收藏研报

【研究报告内容】


  陶金期权指数本期打分为64/100
  财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。
  通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为100分。
  本期综合打分为64分,显示情绪乐观。
  本周市场反弹,波动指数继续下行
  本周市场在周五强势反弹,最终本周50ETF、沪深300、华泰柏瑞300ETF、嘉实300ETF涨跌幅分别为2.81%、2.37%、2.69%、2.41%。而波动指数继续下跌,由上周的24.27下跌到本周的23.03。
  波动指数有望止跌
  从50ETF各波动率指数表现来看,近期波动率指数持续下降,虽然仍然高于HV和RV,不过向下的空间越来越小。
  随着本周五市场反弹,本轮市场活跃度不断下降的行情有望终结,期权市场波动率短期有望维持在当前水平。
  风险提示:本文所提供的数据仅供投资参考。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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