东海证券-金融工程日报-200923

　　市场数据：
　　主要指数
　　最新 1 个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（0.05%）上涨，中证500（-1.35%）跌幅最大；最新 5 个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（3.65%）上涨，创业板指数（-1.53%）跌幅最大；最近 22 个交易日，各指数悉数下跌，中小板指数（-4.37%）跌幅最大。
　　行业
　　最新 1 个交易日，各行业普遍下跌，仅医药生物（0.21%）上涨，有色金属（-2.86%）跌幅最大；最新 5 个交易日，多数行业下跌，非银金融（2.09%）涨幅最大，休闲服务（-5.51%）跌幅最大；近 1 个月来，多数行业下跌，电气设备（4.72%）涨幅最大，农林牧渔（-14.56%）跌幅最大。
　　两融
　　09 月 21 日两融余额增加，为 15006.12 亿元，其中融资余额增加，为14180.16 亿元，融券余额增加，为 825.96 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中， IH2010 （-0.44%）， IF2010 （-0.39%），IC2010 （-1.05%）基差均为负。基差/指数（年化） IH2010 为（-6.75%），IF2010 为（-5.89%），IC2010 为（-15.89%） 。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF 期权认沽主力合约隐含波动率下降，认购主力合约隐含波动率上升。 最新交易日的期权虚值结构中， 远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽 2103 月 3.300 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 6.96%）。近月合约中沽 2009 月 3.300 元行权价合约的虚值最大（百分比表示 0.28%） 。