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东莞证券-财富通期权每日策略-200922

上传日期:2020-09-22 15:09:00  研报作者:费小平,岳佳杰,包冬青,陈宏  分享者:mypwjcy   收藏研报

【研究报告内容】


  1.上证 50ETF 行情回顾
  9 月 21 日上证 50ETF 震荡下跌。 上证 50ETF 收于 3.362 元, 涨跌幅为-1.29%。
   2. 上证 50ETF 期权市场行情分析
  50ETF 期权的成交量 195.2 万张, 较前一天减少 31.4%; 当天持仓量 251.0 万张, 较前一天减少1.4%。
  从认购认沽比例( CPR) 来看, 当天成交量认购认沽比 CPR 较前一天增加 10.3%, 当天持仓量认购认沽比 CPR 较前一天增加 11.2%。 说明短期看多情绪有所增加, 而中长期看多情绪有所增加。
   3. 上证 50ETF 期权波动率分析
  上证 50ETF 历史波动率
  上证 50ETF 的 10 日波动率为 20.7%, 20 日波动率为 19.2%, 30 日波动率为 19%, 60 日波动率为29.2%。 整体而言, 50ETF 的短期 10 日历史波动率较前一天有所下降
   4. 沪深 300ETF 行情回顾
  9 月 21 日的沪深 300ETF 震荡下跌。 华泰柏瑞 300ETF 收于 4.756 元, 涨跌幅为-1.14%。
   5. 沪深 300ETF 期权市场行情分析
  华泰柏瑞沪深 300ETF 期权的成交量 17.5 万张, 较前一天减少 38.8%; 当天持仓量 200.8 万张, 较前一天减少 4.4%。
  从认购认沽比例(CPR) 来看, 当天成交量认购认沽比 CPR 较前一天增加 1.8%, 当天持仓量认购认沽比 CPR 较前一天增加 4.5%。 说明短期看多情绪有所增加, 而中长期看多情绪有所增加。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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