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【研究报告内容】
上周期权隐含波动率均有所下降，截止周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率20.97%，较前一周下跌6.04%。50ETF期权隐含波动率22.3%，较前一周下跌3.8%。期权隐含波动率高于历史波动率，但隐历差在缩小。9月11日，南华50ETF期权波动率指数是27.65，南华沪深300期权波动率指数是27.03，与前一周相比，波动率指数大幅下降，股指本周大幅下降，重回震荡区间。目前，波动率处于历史中位水平，本周美股继续下跌，国际金融市场风险偏好下降，A股回撤较大，但仍处于震荡区间内，短期上方压力较大，建议构建卖出宽跨策略。
报告详细内容请查阅原报告附件
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