今年双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额16.75%
今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好,换手率限制为60%的情况下,该模型上周超额收益为0.77%,最近一个月超额收益为1.57%,今年以来超额收益为16.75%。对于月频调仓的“遗传规划+随机森林”模型,换手率限制为120%的情况下,模型上周超额收益为-0.48%,今年以来超额收益为8.11%。
全A选股模型中,今年以来Calmar比率为标签的模型表现最好
全A选股模型中,收益率为标签的模型上周超额收益为0.11%,最近一个月超额收益为-0.29%,今年以来超额收益为11.49%。信息比率为标签的模型上周超额收益为0.02%,最近一个月超额收益为-0.51%,今年以来超额收益为5.97%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.27%,最近一个月超额收益为0.22%,今年以来超额收益为11.79%。等权集成模型上周超额收益为-0.15%,最近一个月超额收益为-0.52%,今年以来超额收益为8.44%。
沪深300成份内选股模型中,今年以来信息比率为标签的模型表现最好
沪深300成份内选股模型中,收益率为标签的模型上周超额收益为-0.13%,最近一个月超额收益为0.17%,今年以来超额收益为3.45%。信息比率为标签的模型上周超额收益为0.05%,最近一个月超额收益为-0.49%,今年以来超额收益为7.68%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为0.09%,最近一个月超额收益为-0.38%,今年以来超额收益为5.46%。等权集成模型上周超额收益为0.12%,最近一个月超额收益为-0.5%,今年以来超额收益为5.44%。
中证500成份内选股模型中,今年以来收益率为标签的模型表现最好
中证500成份内选股模型中,收益率为标签的模型上周超额收益为-0.12%,最近一个月超额收益为0.73%,今年以来超额收益为8.36%。信息比率为标签的模型上周超额收益为-0.33%,最近一个月超额收益为0.63%,今年以来超额收益为4.52%。Calmar比率为标签的模型上周超额收益为-0.37%,最近一个月超额收益为0.28%,今年以来超额收益为-0.69%。等权集成模型上周超额收益为-0.29%,最近一个月超额收益为0.7%,今年以来超额收益为3.67%。
今年公募中证500指数增强基金平均超额收益为7.62%
截至2020年9月18日,公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.0%,最近一个月平均超额收益为0.04%,今年以来平均超额收益为4.85%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.03%,最近一个月平均超额收益为0.17%,今年以来平均超额收益为7.62%。
今年以来阿尔法策略类私募基金收益率中位数为12.69%
截至2020年9月11日,今年以来,股票多空类私募基金收益率中位数为20.17%,宏观对冲类私募基金收益率中位数为19.81%,阿尔法策略类私募基金收益率中位数为12.69%,沪深300增强私募基金收益率中位数为15.62%,中证500增强私募基金收益率中位数为21.97%,CTA私募基金收益率中位数为17.06%。有投资顾问的沪深300增强私募基金和中证500增强私募基金超额收益率中位数分别为8.46%和24.26%。无投资顾问的沪深300增强私募基金和中证500增强私募基金超额收益率中位数分别为2.65%和2.07%。
风险提示:通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结,存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低,使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。
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