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广发期货-股指期货期权日报-200917

上传日期:2020-09-17 13:19:00  研报作者:胡岸,陈俊州  分享者:585更换那个方   收藏研报

【研究报告内容】


  内容摘要:
  【市场表现】
  昨日A股指数全天弱势整理,疫苗、白酒、猪肉股走软。上证指数收跌0.36%,深证成指跌1.01%,创业板指跌1.55%;万得全A跌0.67%,全天成交6736亿元。北向资金全天净买入7.42亿元,连续2日净买入。截至周二(9月15日),A股融资融券余额为14910.45亿元,较前一交易日的14881.45亿元增加29.0亿元。期指方面,临近9月合约到期,昨日9月股指合约价差收敛。本周五是股指期货交割周,有单者注意移仓。
  期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交维持在4600-4700点,持仓相对分散,看跌期权的成交也集中在4600-4700点,持仓也相对分散,沪深300指数继续在4600-4700点之间博弈。持仓CPR为1.18,看涨期权维持活跃,近月看涨期权持仓较多,远月看跌期权持仓较多。昨日30天历史波动率小幅下降,为18.10%(-0.59%),平值隐含波动率C/P为0.70,9月期权波动率微笑维持常态,其余月份期权波动率维持左偏态分布,近月期权波动率继续低于远月期权波动率。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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标签:期货 期权 日报
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