国元期货-期权-200917

上传日期：2020-09-17 11:39:00 研报作者：分享者：565765756767 收藏研报

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来源：国元期货订阅
类型：期权研究
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【研究报告内容】

　　50/300ETF分别在布林带中轨附近/中轨下轨之间震荡，尾盘向下，小幅收绿： -0.62%、 -0.59%。
　　平值行权价3.3/4.7（维持）。 ETF期权成交量缩小（ 145/150万张），成交量低于二季度均值；期权持仓量浮动不大（ 263/212万张），仍高于二季度均值。成交持仓极低： 55%、 71%，低于二季度均值。
　　ETF期权成交量有所扩大，略低于二季度均值；持仓pcr小幅走低，持续低于二季度均值。
　　50ETF隐含波动率指数持续走低，收21.98。
　　VIX恐慌指数自9月4日冲高后连日回落中，昨天在布林带中轨处略有反弹，收26.04。

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