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招商期货-股指期货早班车-200917

上传日期:2020-09-17 11:37:00  研报作者:于虎山  分享者:528312407   收藏研报
格式:   pdf 大小:   832K
页数:   共2页 来源:   招商期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从招商期货《股指期货早班车》研报附件原文摘录)
  9 月 16 日, A 股四大股指震荡回落,其中上证指数下跌 0.36%,报收 3283.92 点;深成指下跌 1.01%,报收 13011.28 点;创业板指下跌 1.55%,报收 2554.80 点; 科创 50 指数下跌 1.09%,报收 1349.67点。两市成交 6841 亿元,较前日减少 413 亿元。行业板块方面, 汽车类(1.42%), 煤炭(0.76%),房地产(0.75%)涨幅居前; 航空(-2.24%), 医疗保健(-2.13%), 旅游(-1.92%)跌幅居前。从市场强弱看, IC>IH=IF, 市场呈现普跌格局。从资金面上看,北上资金当日净流入 7.42 亿元, 为连续2 日净流入, 其中沪股通净流入 22.28 亿元,深股通净流入-14.86 亿元, 9 月累计净流入-138.99 亿元, 今年累计净流入 1,126.16 亿元,开通以来累计净流入 11,060.93 亿元,维持在历史高位。 公开市场操作方面,央行当日开展 1200 亿元 7 天逆回购, 中标利率为 2.20%与上期持平, 完全对冲了当日到期的 1200 亿元逆回购。 SHIBOR 利率以回落为主, 其中隔夜利率为 1.4040%,较前日下降 32.7个基点; 1 周利率为 2.1850%, 升高 5.2 个基点。 从盘面上看, 市场整体延续宽幅震荡,其中上证指数、沪深 300 指数上周五在重要支撑位反弹受阻,短期或在支撑线有所反复, 因本周五 9 月合约到期,单边策略可平仓 IF2009 合约的多单, 暂时以观望为主。 沪深 300 股指期权 9 月合约隐波为 20.62,较前日升高 1.92 个百分点, 持仓 PCR 为 84.25%,较前日小幅上升,处于正常水平。 操作上建议平仓9 月宽跨式组合的空头, 该组合自 8 月 19 日建议建仓后目前浮盈超过预计收益的 98%以上。 方向性策略可平仓看跌牛市价差, 该组合自 9 月 9 日建议建仓后目前浮盈超过预计收益的 21%以上。(观点供参考)
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