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中银证券-晨会聚焦-200917

上传日期:2020-09-17 10:27:00  研报作者:王军,兰晓飞  分享者:dz888   收藏研报
格式:   pdf 大小:   717K
页数:   共8页 来源:   中银证券
类型:   晨会早刊 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中银证券《晨会聚焦》研报附件原文摘录)
  重点关注
  【金融工程】基于沪深 300“规模效应”的指数增强策略:量化指数增强系列报告(一) *郭军。 报告要点: 1)沪深 300 成分股存在稳健的“规模效益”大盘股显著跑赢沪深 300 指数。 2)沪深 300 成分股的规模效益本质是“大市值成分股”较“中小市值成分股”拥有更优质的基本面指标。 3)股权分散度前 80%的沪深 300 成分股分组表现相似,且显著跑赢股权集中度最高的 60支成分股组合。 4)股权集中度高的公司较股权集中度分散的公司并未显示出公司基本面的差异,市场可能对上市不满 3 年的公司和部分股权集中度过高的国企在权益市场给予了更高的要求回报率。 5)报告最后介绍了一个基于沪深 300 成分股“规模效应”和“股权集中度效应”的双因子沪深 300 指数增强策略,可以用于绝对收益相关策略的构建。
  【固收】 MLF 超量续作之后:政策跟踪系列三*肖成哲。 MLF 大额超量续作后,此前银行负债结构性匮乏的债市阶段性主要矛盾显著缓解。
  【电新】六氟磷酸锂行业深度报告:供需格局边际改善,价格有望触底反弹*沈成 张咪 朱凯。 六氟磷酸锂行业处于价格、盈利周期底部;行业需求短期边际好转,长期高增长无忧;行业进入低速扩产期,新增供给有限;供需格局有望持续改善,价格有望触底反弹,行业内企业盈利有望持续修复;维持行业强于大市评级。
  【食品饮料】食品饮料类社零数据点评: 8 月社零年内首次转正,餐饮烟酒消费持续回暖*汤玮亮。国家统计局公布 2020 年 8 月社会消费品零售额数据。 8 月社零总额同比增速 0.5%,增速环比提升 1.6pct, 2020 年以来首次同比转正。餐饮消费持续回暖,整体恢复超过九成,其中限额以上单位餐饮收入表现更佳。
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