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宝城期货-金融期权日报:股指仍处于震荡行情,宜谨慎观望-200917

上传日期:2020-09-17 09:54:00  研报作者:  分享者:wzl1270   收藏研报
格式:   pdf 大小:   551K
页数:   共12页 来源:   宝城期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从宝城期货《金融期权日报:股指仍处于震荡行情,宜谨慎观望》研报附件原文摘录)
  今日点评
  2020 年 09 月 16 日,50ETF 跌 0.62%,收于 3.346,300ETF(上交所)跌 0.59%,收于 4.719,300ETF(深交所)跌 0.45%,收于 4.651,沪深 300指数跌 0.66%,收于 4657.36。
  上证 50ETF 期权成交量 PCR 为 0.86,上一交易日成交量 PCR为 0.83;持仓量 PCR 为 0.86,上一交易日持仓量 PCR 为 0.90。上交所 3000ETF 期权成交量 PCR 为 0.94,上一交易日成交量 PCR 为0.90;持仓量 PCR 为 0.91,上一交易日持仓量 PCR 为 0.93。深交所 300ETF 期权成交量 PCR 为 5.48,上一交易日成交量 PCR 为3.42;持仓量 PCR 为 1.04,上一交易日持仓量 PCR 为 1.02。中金所沪深 300 指数期权成交量 PCR 为 0.87,上一交易日成交量 PCR为 0.73;持仓量 PCR 为 0.84,上一交易日持仓量 PCR 为 0.84。上证 50ETF 期权 2020 年 09 月平值期权隐含波动率为 17.07%,标的 20 交易日历史波动率为 16.10%。上交所 300ETF 期权 2020年 09 月平值期权隐含波动率为 18.10%,标的 20 交易日历史波动率为 18.07%。深交所 300ETF 期权 2020 年 09 月平值期权隐含波动率为 19.26%,标的 20 交易日历史波动率为 18.27%。中金所沪深300 指数期权 2020 年 09 月平值期权隐含波动率为 19.06%,标的20 交易日历史波动率为 18.13%。
  昨日股指震荡整理。消息面上,昨夜美联储会议承诺 3 年不加息,但是也没有进一步的刺激政策。隔夜美股最初因美联储的指引上扬,但随后回吐涨幅,尾盘剧烈抛售,科技股大跌。这主要是因为市场对美联储政策的预期较充足,没有利好即为利空,美股上涨幅度过快面临获利了结的压力。因此美股的不确定性升温,进而将影响到国内股市的风险偏好,目前股市缩量震荡,宜以谨慎态度对待。市场仍然很容易受到海外不确定性因素和国内政策面边际收紧的冲击,关注近期中美关系的演变以及国内 LPR利率的公布情况。预计短期内股指以震荡整理为主,操作方面以谨慎观望为宜。
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