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中信建投期货-股指期权早报-200916

上传日期:2020-09-17 09:41:00  研报作者:刘超  分享者:wwt345   收藏研报
格式:   pdf 大小:   560K
页数:   共4页 来源:   中信建投期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中信建投期货《股指期权早报》研报附件原文摘录)
  行情综述与操作建议
  周二, 沪深 300 股指期权成交量较前一交易日小幅上行,持仓量小幅下行。 全市场成交量为 87175 手,较前一交易日增加 4660 手,其中看涨期权成交量较前一交易日增加 3517 手,看跌期权成交量较前一交易日增加 1143 手,成交 PCR 为 0.731,较前日下行 0.031。持仓量为 150455 手,较前一交易日减少 2346 手, 其中看涨期权减少 2057 手,看跌期权减少 289 手,持仓 PCR 为 0.838,较前日上行 0.017。
  周二,上证指数上行 0.51%,深成指上行 0.93%,沪深 300 指数上行 0.8%, A 股昨日低开高走,短期呈现企稳态势。 美股方面, 三大指数均有小幅上行。 亚洲地区, A50 股指期货 9 月合约夜盘小幅上行,日经 225 指数早盘小幅低开。波动率方面,沪深 300 指数 30 日历史波动率继续维持在 60%分位水平附近。 沪深 300 股指期权隐含波动率方面, 10 月平值看涨合约隐含波动率小幅下行,看跌合约隐含波动率则基本持平于前日。 A 股近期相较前期弱势表现有所企稳, 但是沪深 300 指数上方仍有一定压力, 建议可尝试少量卖出 10 月虚值看涨合约
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