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华泰期货-国债日报:央行持续OMO呵护市场,期债高开低走-200917

上传日期:2020-09-17 08:49:00  研报作者:徐闻宇,吴嘉颖  分享者:liangxping   收藏研报
格式:   pdf 大小:   950K
页数:   共8页 来源:   华泰期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从华泰期货《国债日报:央行持续OMO呵护市场,期债高开低走》研报附件原文摘录)
  市场回顾:
  9 月 16 日央行开展 1200 亿逆回购操作,由于当日有 900 亿元 7 天逆回购到期, 叠加前一日超量续作 MLF, 央行持续宽松态度提振市场信心。 资金面整体平衡偏宽松趋势, SHIBOR、R、 DR 隔夜利率下行明显, 其余期限利率小幅震荡, 维持平稳; 同业存单利率有震荡走弱趋势。 今日央行有 1200 亿逆回购到期, 同时 14 天资金也将进入跨季, 预计今日央行将续作逆回购, 流动性持续平稳。
  9 月 16 日国债期货高开低走, 小幅收跌。 10 年期主力合约跌 0.08%, 5 年期主力合约跌0.03%, 2 年期主力合约基本收平。 两年期债持仓成交比有所回落, 五年与十年期持仓成交比基本不变, 市场活跃度一般。 十年国债收益率上涨 2.23BP, 中短期国债收益率小幅下跌, 收益率曲线继续走高。 当日国债市场先涨后跌, 央行呵护流动性影响早盘小幅上涨,后又受到十年期国债发行不及预期大幅下挫, 振幅较大。 我们认为债市短期利多和利空都已出尽,短期维持震荡。
  投资策略:
  维持震荡
  风险点:
  央行货币政策基调改变,中美关系再生变化
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