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中银国际期货-期权|金融期权:行情偏弱,隐波偏度皆回落-20200916-200917

上传日期:2020-09-17 08:39:00  研报作者:中银期货研究  分享者:ldxlsl   收藏研报
格式:   weixin 大小:   0B
页数:   共1页 来源:   中银国际期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中银国际期货《期权|金融期权:行情偏弱,隐波偏度皆回落-20200916》研报附件原文摘录)
  点击蓝字 关注我们 报告摘要 上周北向资金呈现净流出态势,行情走势整体偏弱。避险情绪有所增加,期权成交量和成交PCR均有所上升,反映市场避险需求略有增加。由于宏观面保持平稳,期权隐含波动率开始有所回落,波动率微笑也开始逐渐转成负偏的状态。整体来看,目前市场情绪相对稳定,没有表现出波动率增大的预期。建议投资者还是以卖出波动率操作为主。投资者可以在偏度出现正偏时逢高做空,等待波动率微笑进一步负偏。 策略建议: 标的 策略简述 买入合约 卖出合约 风险提示 波动率策略1 沪深300 波动率相对高估,行情走势平稳。 IO2010C4650 IO2010P4650 外部地缘政治风险加剧,波动率快速上升。 往期推荐: (1)金融期权周报-20200608 (2)风险情绪维持低位-20200615 (3)合成期货贴水降低,市场偏向乐观-20200622 (4)IV偏度齐升,买入看涨做多-20200706 (5)IV高位回落,波动率转为做空-20200713 (6)隐波维持高位,建议备兑策略-20200720 (7)宏观风险加剧,波动持续走高-20200727 (8)隐波呈现高位,卖出策略为宜-20200803 (9)IV偏度双降,基差贴水加深-20200810 (10)IV下降,贴水走前,维持卖出策略-20200818 (11)期权|行情维持震荡,波动率继续下降-20200825 期权研究团队 研究员姓名 严彬 投资咨询:Z0015241 免责声明:报告所引用信息和数据均来源于公开资料,分析师力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,不保证该信息未经任何更新,也不保证我司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,我司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保,据此投资,责任自负。 本报告版权归我司所有,未获得我司事先书面授权,任何机构和个人不得对本报告进行任何形式的复制、发表或传播。如需引用或获得我司书面许可予以转载、刊发时,需注明出处为“中银国际期货有限责任公司”。任何机构、个人不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 我司可发出其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反应编写分析师的不同设想、见解及分析。为免生疑,本报告所载的观点并不代表中银国际期货有限责任公司,或任何其附属或联营公司的立场。我司以往报告的内容及其准确程度不应作为日后任何报告的样本或担保。本报告所载的资料、意见及推测仅反映编写分析师于最初发布此报告日期当日的判断,可随时更改。 中银国际期货有限责任公司版权所有。保留一切权利。 点击“阅读原文”查看详细报告!
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