东海证券-金融工程日报-200917

　　市场数据：
　　主要指数最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-1.55%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数普遍上涨，中小板指数（2.19%）涨幅最大，仅金融指数（-1.74%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-7.36%）跌幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，多数行业下跌，汽车（1.37%）涨幅最大，国防军工（-1.88%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业涨跌不一，休闲服务（8.55%）涨幅最大，国防军工（-5.02%）跌幅最大；近1个月来，多数行业下跌，休闲服务（4.00%）涨幅最大，国防军工（-15.72%）跌幅最大。
　　两融
　　09月15日两融余额增加，为14910.45亿元，其中融资余额增加，为14140.86亿元，融券余额增加，为769.58亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前，非银金融、银行、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　最近一个交易日，各主力合约中，IH2009（-0.21%），IF2009（-0.20%），IC2009（0.00%）基差均为负。基差/指数（年化）IH2009为（-38.67%），IF2009为（-35.89%），IC2009为（-0.68%）。
　　期权
　　最近几个交易日，50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率下降。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.90%）。近月合约中沽2009月3.400元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.51%）。