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财通证券-大类资产相关性监测:海外权益资产与A股相关性收窄-200914

上传日期:2020-09-16 21:34:00  研报作者:陶勤英,郭小川  分享者:mangoing   收藏研报
格式:   pdf 大小:   652K
页数:   共6页 来源:   财通证券
类型:   金融工程 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从财通证券《大类资产相关性监测:海外权益资产与A股相关性收窄》研报附件原文摘录)
  投资要点:
  大类资产周度收益率表现
  上周全球大类资产整体表现上,黄金>债券>港股>海外权益资产>A股蓝筹股>国内小盘股>石油。
  较上上周相比,大类资产周度收益率整体小幅上升。LME铜录得1.25%的周度涨幅,在上周大类资产涨幅中位居第一。中证1000连续录得-6.13%的周度涨幅,在上周大类资产涨幅中位居末尾,伦敦金现收益率大幅上升。
  各类资产波动率表现
  上周海外权益资产整体波动率下降(其中纳斯达克,23.20%;标普500,16.54%;道琼斯工业,16.25%)。原油资产波动率持续下降,为28.44%,已逐步回调至近年平均水平。
  国内权益资产波动率维持平稳,沪深300波动率为26.10%,中证500为27.41%,中证1000为29.83%。利率债波动率持续小幅下降。
  国内权益与黄金正相关,与债券负相关,与海外权益弱相关
  近60个交易日相关性显示,国内权益资产的表现与黄金资产表现整体上呈正相关,和债券市场表现整体上呈负相关。与上上周相比,石油与海外权益资产相关性保持稳定。港股与国内资产的相关性小幅上升,恒生国企、恒生指数与沪深300相关性达到在0.67左右的较高水平。
  风险提示:
  本报告数据均来源于公开数据,可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。
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