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光大证券-RSRS择时模型日报:两市弱势盘整,日频指标整体提升-200916

上传日期:2020-09-16 21:34:00  研报作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵  分享者:mangwenzhu   收藏研报
格式:   pdf 大小:   630K
页数:   共4页 来源:   光大证券
类型:   金融工程 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从光大证券《RSRS择时模型日报:两市弱势盘整,日频指标整体提升》研报附件原文摘录)
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300,对中证500、创业板指观点较谨慎。今日(9月16日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值整体有所提升。从高频指标来看,整体持仓信号较少,各宽基指数均以空仓信号为主,短期观点出现分化。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点中性偏谨慎。
  市场运行情况:今日(9月16日)两市弱势盘整,各大指数齐跌,北向资金小幅净流入7亿元。各宽基指数表现如下:上证50下跌0.66%,沪深300下跌0.66%,上证综指下跌0.36%,中证500下跌0.53%,创业板指下跌1.55%。
  风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
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