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中信期货-量化数据日报:套利数据-200916

上传日期:2020-09-16 21:02:00  研报作者:刘宾,张杰  分享者:huhu12345   收藏研报
格式:   pdf 大小:   2.3M
页数:   共14页 来源:   中信期货
类型:   期货研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中信期货《量化数据日报:套利数据》研报附件原文摘录)
  基差:
  焦煤、铁矿石、玉米、玉米淀粉、棕榈油、苹果基差处于近一年来波动区间边界附近。
  价差:
  农产品:豆粕-菜粕处于近一年来波动区间边界附近。
  黑色建材:无。
  化工能源:无。
  有色金属:锌连1连2月价差、银6、12价差处于近一年来波动区间边界附近。
  金融期货:国债期货次季合约跨品种价差、10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(下季-季月)、股指期货IC跨期价差(下季-季月)处于近一年来波动区间边界附近。
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