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东莞证券-财富通期权每日策略-200916

上传日期:2020-09-16 19:50:00  研报作者:费小平,岳佳杰,包冬青,陈宏  分享者:songashin   收藏研报
格式:   pdf 大小:   978K
页数:   共10页 来源:   东莞证券
类型:   投资策略 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从东莞证券《财富通期权每日策略》研报附件原文摘录)
  1.上证50ETF行情回顾
  9月15日上证50ETF震荡上涨。上证50ETF收于3.367元,涨跌幅为0.78%。
  2.上证50ETF期权市场行情分析
  50ETF期权的成交量154.2万张,较前一天增加6.7%;当天持仓量259.6万张,较前一天减少2%。
  从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天减少8.3%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天减少4.9%。说明短期看多情绪有所减少,而中长期看多情绪有所减少。
  3.上证50ETF期权波动率分析
  上证50ETF历史波动率
  上证50ETF的10日波动率为15.7%,20日波动率为17.2%,30日波动率为17%,60日波动率为28.5%。整体而言,50ETF的短期10日历史波动率较前一天有所上升。
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