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广发期货-股指期货期权日报-200916

上传日期:2020-09-16 19:45:00  研报作者:胡岸,陈俊州,吴施志  分享者:11364500   收藏研报
格式:   pdf 大小:   438K
页数:   共5页 来源:   广发期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从广发期货《股指期货期权日报》研报附件原文摘录)
  【市场表现】
  昨日A股指数缩量走升,疫苗、今日头条、动力电池、芯片概念股强势。上证指数收涨0.51%,创业板指涨0.88%,深证成指涨0.93%;万得全A涨0.67%,成交7190亿元。北向资金净流入33.21亿元。截至周一(9月14日),A股融资融券余额为14881.45亿元,较前一交易日的14843.98亿元增加37.47亿元。
  期指方面,昨日股指合约价差变化不大,IF和IH持仓量攀升,IC持仓量下降。本周是股指期货交割周,有单者注意移仓。
  期权方面,从T型报价来看,看涨期权的成交维持在4600-4700点,持仓相对分散,看跌期权的成交也集中在4600-4700点,持仓也相对分散,沪深300指数在4600-4700点之间博弈力量较强。持仓CPR为1.18,看涨期权维持活跃,近月看涨期权持仓较多,远月看跌期权持仓较多。昨日30天历史波动率小幅增高,为18.69%(0.32%),平值隐含波动率C/P为0.70,9月合约隐含波动率相对较低,9月期权波动率微笑维持常态,其余月份期权波动率维持左偏态分布,近月期权波动率继续低于远月期权波动率。
  【消息面】
  昨日两市上涨家数1835家,涨停家数为51家,涨跌停家数比和上涨数量均下降,市场情绪相对乐观,昨日赚钱效应极好。
  昨日公布的经济数据显示投资消费都在陆续恢复,但也能看到一些分歧,比如8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%,为今年以来首次正增长,但除汽车以外的消费品零售额仍然下降0.6%,可以推断汽车对社零的贡献较大。1-8月规模以上工业同比也是由负转正,其中汽车制造业8月同比增速为14.8%,较7月份下降6.8%,是自4月份以来的首次下降,对应的汽车产量在8月份的同比增速从7月份的26.8%下滑至7.6%,在二季度和三季度初国内疫情缓和的时候,各级政府出台汽车补贴刺激消费,8月份乘用车零售同比增加9%,较7月增加1.1%,不过随着需求的透支,预期高增速较难维持,对后期的社零也可能会有所拖累。昨日央行超额续作MLF,缓解流动性,年内降准降息的概率或下降。中美方面,世贸组织裁定美国对中国加征关税违反贸易规则,美方称不会对中美贸易协议有影响。近期需要关注美联储即将召开的政策会议。
  【操作建议】
  经济数据显示投资消费都在陆续复苏中,大选临近,中美的风险仍然存在。期货继续持有多IC2012空IH2012的策略,期权方面,继续保留买入看涨期权和卖出执行价格4900看涨期权构建买入牛市价差组合。
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