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兴业证券-兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向乐观-200915

上传日期:2020-09-16 19:30:00  研报作者:于明明  分享者:tqq_0716   收藏研报
格式:   pdf 大小:   624K
页数:   共6页 来源:   兴业证券
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从兴业证券《兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向乐观》研报附件原文摘录)
  投资要点
  市场回顾:上个交易日期权市场数据表明波动率价差与期货基差回归后的残差因子、认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现乐观,最近一日和三日波动率风险溢价的边际变化指标、最近三日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,全天呈震荡上行走势,最终标的全天上涨0.78%,50指数上涨0.71%,标的走势高于水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向6分(情绪偏乐观),期权市场数据表明波动率价差与期货基差回归后的残差因子、认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现乐观,最近一日和三日波动率风险溢价的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,最近三日的波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。
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