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中银国际期货-金融期权日报-200916

上传日期:2020-09-16 19:26:00  研报作者:严彬  分享者:heweimin   收藏研报
格式:   pdf 大小:   763K
页数:   共9页 来源:   中银国际期货
类型:   期权研究 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从中银国际期货《金融期权日报》研报附件原文摘录)
  市场整体量能缩小,沪深两市成交不足7000亿。在行情没有大幅动作的情况下,市场更倾向于卖出期权操作,赚取时间价值收入。沪深300股指期权9月隐含波动率跌幅较深,目前已经不足16%,与沪深300的涨跌幅相匹配。10月偏度指标回归负偏,但长期期权偏度还呈现正偏的情况。套利交易者可关注长期期权偏度回归的情况。合成期货基差维持区间震荡,暂无更多信息。策略方面,建议卖出10月宽跨式组合,等待10月期权波动率回落。
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