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东海证券-金融工程日报-200916

上传日期:2020-09-16 16:21:00  研报作者:丁竞渊  分享者:tramp1   收藏研报
格式:   pdf 大小:   1.4M
页数:   共13页 来源:   东海证券
类型:   金融工程 评级:   
条款:
 

【研究报告内容摘要】

(以下内容从东海证券《金融工程日报》研报附件原文摘录)
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(1.26%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅上证50(0.84%)上涨,金融指数(-3.47%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数普遍下跌,仅上证50(0.89%)上涨,中证500(-3.56%)跌幅最大。
  行业
  最新1个交易日,多数行业上涨,休闲服务(3.59%)涨幅最大,公用事业(-0.54%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,休闲服务(6.43%)涨幅最大,通信(-5.82%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,食品饮料(6.63%)涨幅最大,国防军工(-11.57%)跌幅最大。
  两融
  09月14日两融余额增加,为14882.71亿元,其中融资余额增加,为14131.99亿元,融券余额增加,为750.72亿元。行业中,非银金融、医药生物、电子的融资余额居前,非银金融、银行、电子的融券余额居前。
  股指期货
  最近一个交易日,各主力合约中,IH2009(-0.24%),IF2009(-0.23%),IC2009(-0.34%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2009为(-29.49%),IF2009为(-28.24%),IC2009为(-41.29%)。
  期权
  最近几个交易日,50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率震荡回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2103月3.400元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.97%)。近月合约中沽2009月3.400元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.79%)。
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