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国元期货-期权-200916

上传日期:2020-09-16 12:21:00  研报作者:  分享者:1391042757   收藏研报

【研究报告内容】


  50/300ETF连续3个交易日反弹, 昨收: 0.78%、 0.74%。 50ETF日K线收在布林中轨之上; 300ETF日K线反弹略弱, 从下方靠近布林中轨。
  平值行权价3.4( 升档) /4.7( 维持) 。 ETF期权成交量与前日浮动不大( 154/175万张) ,在二季度均值附近;期权持仓量有所减少 ( 259/214万张),高于二季度均值。 成交持仓比继续压缩: 59%、 82%。
  ETF期权成交量pcr略有反弹, 低于二季度均值; 持仓pcr略有反弹, 持续低于二季度均值。
  50ETF隐含波动率指数持续震荡下行, 收22.7。
  VIX恐慌指数下行减速, 窄幅震荡, 收25.59。
 报告详细内容请查阅原报告附件
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