广发期货-股指期货期权日报-200915

　　内容摘要：
　　【市场表现】
　　昨日A股震荡收高，第三代半导体等题材股表现突出，长春高新放量跌停打压医药股。上证指数收涨0.57%，科创50涨2.71%；万得全A涨0.93%，成交7610亿元。创业板全天高位运行，创业板综指收涨3.1%，创业板指涨1.42%，深证成指涨0.61%。北向资金全天净卖出31.43亿元。截至上周五（9月11日），A股融资融券余额为14843.98亿元，较前一交易日的14863.66亿元减少19.68亿元。
　　期指方面，昨日股指合约价差变化不大，三大股指期货的持仓量下降。本周是股指期货交割周，有单者注意移仓。
　　期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交集中4600，持仓相对分散，看跌期权的成交集中在4600点，持仓也相对分散。持仓CPR为1.21，看涨期权维持活跃，近月看涨期权持仓较多，远月看跌期权持仓较多。昨日30天历史波动率下降较多，为18.27%（-1.96%），平值隐含波动率C/P为0.181，9月合约隐含波动率相对较低，9月期权波动率微笑维持常态，其余月份期权波动率维持左偏态分布，近月期权波动率低于远月期权波动率。