国信证券-窄幅震荡仍在维持,成交量与波动仍在等待,卖宽跨策略中卖沽还是要调整的~-200902

　　每日期权策略跟踪 每日期权盘后回顾分为两个章节： 第一章节：当日行情回顾 第二章节：盘后对编者策略的跟踪 行情回顾 每日策略跟踪 有感而言 今天三标的开盘后持续回落，11时开始反弹，午后收复跌幅后，标的横盘调整，至收盘，收带下影线的小阴线，类似十字星。上证指数全天下跌0.17%，深圳成指全天上涨0.27%，两市成交量放量至9700亿，主要成交量增幅来源于创业板。 从波动率来看，今日波指高开低走，波动日间横盘，50ETF波指维持在27%水平，300ETF波指维持在27%+水平。从波动微笑来看，9月50ETF、300ETF隐波均出现左升右降状态，市场担忧情绪略有升温。 盘前建议策略一维持9月牛市价差策略，标的探底反弹日间微跌，牛市价差策略出现微小亏损，变动不大，策略暂时继续保持关注，无量情况下，标的看似不断挑战上方阻力位置；策略二卖出宽跨策略因原来卖沽策略变为深虚合约，今日盘前建议调整卖出认沽策略至轻虚合约，9月2日市场波动横盘，调整后卖出宽跨策略微盈利，策略从8月10日建仓以来盈利主要来源于GAMMA和VEGA收益，实际波动与隐含波动均不大，使得双卖策略继续“躺赢”。但目前BOLL缺口狭小，一旦放量很容易形成突破，无论上或是下，对双卖均是灾难，所以仍要控制仓位，关注市场成交量和波动率变化。 胡启星（证书编号：S0980618090020） 陈楚仰（证书编号：S0980617090014） 免责声明 本文由国信证券经纪事业部撰写编译，文章所引用信息和数据均来源于公开资料，国信证券力求文章内容、引用资料和数据的客观与公正，但不对所引用资料和数据本身的准确性和完整性做出保证。文章中的任何观点仅供阅读者参考，不能作为投资研究决策的依据，不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易，也不保证对做出的任何建议不会发生任何变更。 one is all炒股选国信，一家就够了 点击下方“阅读全文”，0等待开立国信证券账户